当前50ETF期权持仓378万张-都市新闻坊
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成交认沽-当前50ETF期权持仓378万张

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魔术师致敬科比

伴隨標的50ETF振蕩走低,期權IV振蕩上行后尾盤迴落,當前各月份IV值分別收於16.2%、18.0%、18.8%、19.2%,近月IV有所偏低,存在一定交易機會。與實現波動率相比,隱含波動率處於相對偏高水平。

昨日滬指小幅放量收跌0.71%於2906.07,險守2900點,創業板指亦下跌1%。兩市普跌,共計64家漲停,4家跌停,滬股通凈流入8億元,深股通凈流出0.16億元。滬市股票期權標的50ETF、300ETF漲幅分別下跌0.49%、0.53%,收於2.869、3.95點位。

期權持倉量持續穩步增加,當前50ETF期權持倉378萬張,其中認購期權持倉增加1.9萬至215.1萬張,認沽期權增加2.8萬至163.2萬張。當月持倉佔比為59%,持倉PCR值0.76。上交所、深交所、中金所300ETF期權持倉量分別增加4.6%、2.2%、1.4%至201.9萬、52.5萬、8.1萬張,分別佔到50ETF期權53.4%、13.9%、2.2%。總體來看,期權市場參与資金量越來越多。

期權成交量與標的市場同步放大,50ETF期權成交量增加17.2%至178萬張,上交所300ETF期權大增20%至169萬張,達到50ETF期權的95%,因300ETF期權單張成交金額大於50ETF,其成交金額已超50ETF期權。深交所300ETF期權量能小幅萎縮2%至31.1萬張,中金所300股指期權放大20.7%至4.2萬張。50ETF期權成交PCR為0.95,相比前值1.0有所降低。當月成交佔比75.4%,主要成交量集中於2月合約上。

圖為各月份與日內走勢方向性操作建議上,中長期來看股市將表現為振蕩上行,投資者可繼續逢低賣出認沽期權,長期持有賺取期權時間價值。

從各行權價成交分佈情況可以看出,50ETF期權投資者主要集中於2.85—2.90這兩檔淺虛值期權上進行交易,2月2.85認沽期權合約成交量達19.2萬張。滬深兩市300ETF期權以2月淺虛值3.9/4.0行權價期權流動性最佳,其中滬市300ETF認沽3.9期權合約成交量達到了27.6萬張。

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